УКБС ПРОПОНУЄ НБУ НЕ КАРАТИ БАНКИ ЗА ВАЛЮТНІ РИЗИКИ

УКБС звернувся до НБУ щодо необхідності пом'якшення нормативу Н7

Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» звернулася до Національного банку України із пропозиціями щодо мінімізації впливу валютних ризиків на капіталізацію банків та дотримання економічних нормативів. Це дозволить зберегти платоспроможність банківської системи, уникнути  зменшення регулятивного капіталу та не застосовувати заходів впливу за зміну нормативів, не пов‘язану із зростанням кредитних ризиків.

Так, внаслідок зростання  курсу долара США (до 20%) відбулося подорожчання всіх валютних активів банківських установ. Це викликало підвищення значень економічних нормативів і лімітів, які розраховуються на основі співвідношення валютних коштів до регулятивного капіталу банків.

Зокрема, норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7 (далі – Н7) лише протягом місяця (з 01.02.2014 до 01.03.2014) зріс з 22,43% до 23,30% та наблизився до максимально допустимого рівня 25%. Експерти УКБС зауважують, що зростання даного нормативу обумовлене виключно валютними ризиками та не пов’язане зі збільшенням кредитних ризиків банківських установ. Адже сума гривневого еквіваленту наданого валютного кредиту, яка використовується для розрахунку Н7, щоденно змінюється пропорційно зміні курсу інвалюти.

УКБС звернув увагу, що банки не могли спрогнозувати перевищення економічних нормативів, оскільки офіційний курс долара США до гривні при складанні Державного бюджету на 2014 рік був заявлений на рівні не вище                  8,5 грн./дол. США.

Одночасно УКБС зазначає, що розмір регулятивного капіталу банків в умовах знецінення національної валюти практично не змінився, оскільки основний капітал у його складі номінується у гривні, а до валютної компоненти  додаткового капіталу входять лише резерви І-ої категорії якості та субординований борг (за наявності).

 Крім цього, згідно до нормативних вимог банк повинен зменшувати регулятивний капітал на розмір перевищення нормативу Н7 з наступного дня після проведення відповідних операцій (постанова НБУ від 28.01.2001 № 368). У разі невиконання даної норми регулятор може застосовувати до банку заходи впливу відповідно до нормативно-правових актів.

УКБС наголошує, що не пов‘язане із кредитними ризиками зменшення регулятивного капіталу призводить до штучного зростання інших нормативів, які розраховуються на його основі. Це збільшує репутаційні ризики банків, пов’язані із встановленням поточних лімітів банками-контрагентами для укладання угод на міжбанківському ринку. Разом з тим, в умовах складної економічної ситуації банки не можуть терміново докапіталізуватись для вирівнювання нормативів. У зв'язку з цим, експерти УКБС пропонують спростити процедуру збільшення акціонерами статутного капіталу банків за рахунок залучених на умовах субординованого боргу валютних кредитів.

«Зменшення регулятивного капіталу та застосування санкцій до банків, які не збільшували кредитні ризики, а отримали зміну нормативу виключно внаслідок валютних коливань, лише погіршить платоспроможність фінустанов, – зауважила Генеральний директор Асоціації «Український Кредитно-Банківський Союз» Галина Оліфер. – Для недопущення втрат пропонуємо встановити тимчасовий (не менше 6 місяців) мораторій на застосування заходів впливу за перевищення економічними нормативами допустимого рівня під впливом зростання валютного курсу».