Как финансовое моделирование убеждает страховые компании присоединяться к системе прямого урегулирования
С 1 декабря заработала система прямого урегулирования
убытков (ПУУ) по страховым событиям сфере ОСАГО. Это крайне нужный и полезный
механизм для страхователей. А сами страховщики отлично понимают, что прямое
урегулирование – это сильное конкурентное преимущество для их бизнеса, поэтому
запуск проекта вызвал активный интерес участников рынка. На сегодня 17
компаний подписали Соглашение по прямому
урегулированию.
Но у страховщиков, которые еще не присоединились к системе
ПУУ, есть вопросы о том, как будет происходить финансовое взаимодействие, в
частности, взаиморасчеты в рамках системы. В интересах всего рынка, чтобы к ней
присоединилось как можно больше компаний, в идеале – все участники Бюро.
Поэтому МТСБУ проводит активную разъяснительную работу обо всех аспектах
функционирования системы. Недавно в МТСБУ мы провели круглый стол по финансовым
и налоговым вопросам прямого урегулирования, а также я выступил с докладом на
эту тему.
Ниже я дам необходимые разъяснения, как будет выглядеть процесс
взаиморасчётов между страховыми компаниями и рассеять сомнения части коллег по
рынку – нужно ли к системе ПУУ присоединиться.
Итак, коротко напомню, что для упрощения понимания процесса
взаиморасчетов между СК проведена следующая классификация убытков.
Классификация убытка
|
Характеристики убытка
|
Порядок урегулирования и
взаиморасчетов
|
Класс 1
|
Размер компенсированной части убытков составляет до
50 000 грн. включительно и соответствует критериям прямого
урегулирования
|
Расчёты между страховщиками – по средним суммам
|
Класс 2
|
Размер
компенсированной части убытков составляет более 50 000 и соответствует
критериям прямого урегулирования
|
Расчёты
между страховщиками – по фактической сумме выплаты
|
Класс 3
|
Несоответствие критериям прямого урегулирования
|
Не урегулируется согласно процессу прямого урегулирования убытков.
|
По нашим прогнозам, основанным на статистических данных
прошлых периодов, примерно 85% убытков (~77 тыс. страховых случаев в год) соответствуют
критериям прямого урегулирования. При этом 90% от этого общего количества
убытков (почти 70 тыс.) будет относиться к классу 1, т.е. попадать под
взаиморасчеты по средним значениям. И только 10% убытков будут урегулироваться
по фактической сумме выплаты.
Как именно будут происходить определение средних значений
для взаиморасчётов между страховщиками в системе ПУУ?
1. На заседании Совета участников системы ПУУ с помощью
электронного генератора случайных чисел выбирается число Т в диапазоне от 10 до
90. Результат выбора подтверждается подписями всех участников заседания.
2. В зависимости от результата выбора, все убытки, которые
попадают в расчетную сессию, делятся на 2 или 3 диапазона.
Если случайное число от 31 до 69 – убытки делятся на два
диапазона.
Если случайное число – от 10 до 30 или от 70 до 90, то
убытки делятся на три диапазона.
Для каждого из диапазонов определяется среднее значение.
3. Случайное число Т и рассчитанные соответствующие средние
значения сохраняются в справочнике ЦБД МТСБУ. Информация из справочника
доступна для всех страховщиков-членов МТСБУ.
Давайте рассмотрим это на примере:
1. Убытки
сортируются по возрастанию.
2. Генерируется
случайное число Т (например, 15). Число 15 < 30 поэтому будет три диапазона.
3. Определяются
границы диапазонов:
50000*15%=7500
50000*85%=42500
Диапазон
1: до 7500 грн. включительно
Диапазон
2: от 7500 до 42500 грн. включительно
Диапазон
3: от 42500 до 50 000 грн. включительно
4. Определяются средние суммы страхового возмещения
в каждом из диапазонов на основе фактических данных о произведенных выплатах в
этом периоде.
И, разумеется, мы промоделировали взаиморасчёты между теми
17 компаниями, которые входят в систему ПУУ, на основе данных прошлых периодов,
взятых из ЦБД МТСБУ, чтобы убедиться, что предложенная модель взаиморасчетов по
средним убыткам не содержит существенных отклонений от реальных цифр выплат.
Номер группы
|
Среднее количество
урегулированных событий за месяц
|
Количество страховщиков в
группе
|
1
|
свыше 500
|
3
|
2
|
от
200 до 500
|
6
|
3
|
от 100 до 200
|
5
|
4
|
менее
100* (минимальным значением было 41)
|
3
|
Посмотрим на результаты моделирования. Компании-участники
системы были разбиты на группы по количеству страховых событий, которые они
урегулируют в течение месяца.