Первые шаги отечественных торговых роботов

зарубежные и отечественные разработчики алгоритического трейдинга

Тренд сегодняшнего дня — повышение интереса к автоматизированному трейдингу, ярким примером чего являются результаты по запросу «алгоритмический трейдинг» в поисковой системе Google и Яндекс. С начала 2010 года он вырос более чем в два раза. 

Собственно, ничего удивительного в этом нет. Кому не хочется иметь такую замечательную программу, которая, не требуя к себе особого внимания, изо дня в день увеличивала бы размер вашего брокерского счета? Очевидно, что мало кто отказался бы.

Но вот обладателей таких механизмов среди частных инвесторов у нас пока немного :) 

И причина здесь одна: далеко не каждый может похвастаться хорошими навыками программирования. При этом к большинству известных программ разработки торговых роботов (MetaStock, Omega, Wealth-Lab) было написано бесчисленное количество патчей, надстроек и динамических библиотек (например, знаменитые утилиты для MetaStock Сергея Косинского с дополнительными стратегиями), которые сделали алгоритмическую торговлю доступной почти для всех.

Интерес к данной теме также подогревается биржевыми конкурсами и публикациями в СМИ. Создается устойчивый образ успешного математика, который только и делает, что регулярно ходит к банкомату и обналичивает прибыль. 

В общем, сегодня на рынке есть спрос на трейдерское ПО, в том числе — что очень удивляет — на «черные ящики». И хотя рынок биржевых роботов в СНГ еще не сформирован — нет каких-то общественных организаций, магазинов, продающих программы, государственного регулирования и контроля, — вполне очевидно, что развитие данной индустрии будет стремительным в силу ментальности наших граждан и доступности ПО. А пока отрасль еще не расцвела, посмотрим, что предлагают зарубежные и отечественные разработчики сегодня.

Зарубежные трейдерские платформы и роботы, которые уже получили широкую известность и зарекомендовали себя с хорошей стороны в биржевом сообществе.

-  CQG Trader - специализируется в основном на фьючерсных рынках, однако вместе с тем предоставляет исторические данные и данные в реальном времени с более чем 100 бирж в том числе CME, CBOT, NYSE, NYMEX, LIFFE, LSE, SGX, SFE и Euronext, а также финансовые новости от ряда поставщиков. 

- TraderStar - финансовый веб-браузер с технологиями технического анализа и разработки собственных индикаторов. Разработан в 2010 году компанией Neonway (Германия). Распространяется как Freeware (Бесплатная)

- MetaStock 12,0 - программа для проведения углубленного технического анализа. Позволяет трейдерам сканировать тысячи ценных бумаг с использованием торговых критериев, чтобы найти те, которые соответствуют их конкретной стратегии, трейдеры могут основывать свои исследования с помощью автоматизированного анализа диаграмм графиков и технического анализа цен акций, что включает в анализ более 250 показателей.

 - электронная торговая площадка Reuters 3000 Xtra обеспечивает в режиме реального времени потоковые данные о ценах на биржевые акции, варранты, опционы, фьючерсы, индексы, облигации, сырьевые товары и валюты , а также потоковое новости и всеобъемлющие финансовые данные. Первоначально разработанная как информационная система. Торговые функции, позволяющие организовать размещение  заказов на нескольких электронных биржа появились относительно недавно. Клиентское программное обеспечение подключается к серверам Reuters по выделенной ссылке через один из выделенных серверов (Data System (RMDS) или Triarch).

- VisualTrader 9 (разработчик Nirvana Systems).

-Timing Solution -лучший нейросетевый пакет для биржевых торгов.

- Stock Chart Patterns - достойная программа, способная проводить визуальный анализ. Речь не о графических возможностях (линии поддержки, шаблоны, и весь зоопарк фибоначчи, ганнов, фурье и эллиоттов), которые в той или иной мере встроены во все современные пакеты, а именно об активном визуальном анализе, который проводит сама программа, не понуждая пользователя демонстрировать таланты из разряда «Найди три отличия на картинках». Шаблоны визуального анализа являются едва ли не самыми надежными триггерами на бирже: одно дело запускать автоматизированный сканер для выявления формульных (индикаторных) триггеров (сигналов), и совсем другое - ежедневно сканировать безбрежный рынок и выдавать в квинтэссированном виде отчет, в котором акции систематизированы по визуальным шаблонам. Stock Chart Patterns постоянно сканирует все американские и канадские биржи в поисках классических шаблонов визуального анализа. Это шедевр!

Отечественные трейдерские платформы и роботы,

Сегодня то, как создатели подают торговых роботов, часто вызывает улыбку из-за своей наивности. Но можете не сомневаться: через некоторое время продавцы освоят правила маркетинга и придадут своему софту нарядный, праздничный и авторитетный вид.

На биржах СНД распространены главным образом 4 платформы: Equis MetaStock, Omega ProSuite, MetaTrader и WealthLab. Во всех них имеются модули для построения и тестирования собственных стратегий: MetaStock System Tester, Omega PowerEditor, MetaEditor, WealthLab Developer.  

-  информационно-торговая платформа MetaTrader. Официальный выпуск MetaTrader 4 состоялся 1 июля 2005 года. Компания MetaQuotes Software Corp. в середине 2009 года анонсировала планы выпуска новой версии платформы — MetaTrader 5. В новой версии ожидалось расширение функциональности — работа не только на валютном, но и на фондовом рынках. 

- QUIK - наиболее популярная система интернет-трейдинга в СНГ, которая применяется более чем 170 брокерами для обслуживания десятков тысяч клиентов.

- «Снайпер». Данный робот торгует на дневных графиках только фьючерсом на индекс РТС. Тонкости его работы не раскрываются, однако из краткого описания следует, что он использует паттерны, по которым в свое время торговал Ларри Уильямс. Помимо алгоритма поиска и анализа паттернов, в программе реализованы некоторые правила управления капиталом.

 Создатели программы выложили свои справки 2-НДФЛ за 2008–2009 годы. Приведенные в описании ПО результаты бэк-тестинга (проверки его работы на истории цен) выглядят весьма впечатляющими: c сентября 1995-го по март 2010 года стратегия заработала порядка 9000%, что подразумевает линейную доходность около 600% годовых. Суммы весьма внушительные. Утверждается, что все заработанное — дело рук «Снайпера».

Для желающих протестировать данного робота он предоставляется совершенно бесплатно на два месяца. Единственным ограничением в режиме демодоступа является размер позиции, которую можно будет увеличить максимум до трех лотов. Но вот приобрести «Снайпера» вы при всем желании не сможете. Его разработчики и здесь проявили оригинальность — программа сдается в аренду. Арендная плата рассчитывается весьма нетривиально — она зависит от размера ваших активов и среднеквартальной прибыли.

-Robot Craft. Эта программа взаимодействует с торговым терминалом QUIK и имеет несколько встроенных торговых роботов. Для последних этот программный комплекс поставляет данные о текущих котировках, а они, в свою очередь, экспортируют через него в QUIK торговые заявки. При этом, как заявляют разработчики, Robot Craft может работать с неограниченным количеством торговых стратегий, используя их одновременно, а также с неограниченным числом эмитентов.

Программа разработана на платформе .Net и работает только с акциями. Вместе с ней поставляется и три встроенных стратегии: базовая, реактивная и интерактивная. При этом, как утверждает автор, базовая стратегия характеризуется безубыточностью выхода из позиции, что несколько настораживает. 

Серьезной проблемой для всех, кого заинтересовал Robot Craft, является невозможность протестировать программу в демо-режиме. Поэтому покупать ее придется только на свой страх и риск.

-TralBot. В описании к программе указано, что она предназначена для отслеживания оптимальных точек выхода из открытых позиций в системе QUIK. Это подразумевает лишь частичную автоматизацию торговли, поскольку открывать позиции вам придется самостоятельно либо привлекать к этому делу другого робота. Разработчик данного ПО не скрывается за ником или названием юридического лица. Это Григорий Русаков, единственный законный правообладатель программы (свидетельство о государственной регистрации представлено на сайте).

Софт работает с акциями и фьючерсами и имеет открытый код. Это связано с тем, что речь идет о скриптах, написанных на встроенном в QUIK языке QPILE. 

К сожалению, каких-то особых тонкостей работы торгового алгоритма автор не раскрывает. Но, в общем, все выглядит чересчур просто. Никаких демонстрационных и триал-версий не предусмотрено. Заинтересованным лицам просто предлагается сразу купить продукт, правда, недорого. При желании можно покопаться в исходном коде робота. Однако, что вы обнаружите в результате, не ясно, может быть сюрприз.

- система на индикаторе Ишимоку MyCreditCard. Торговые роботы на языке QPILE проходили тестирование на платформе MetaStock. На сайте разработчика программы разделены на четыре категории: Trailing Stop, трендовые, контртрендовые, спредовые. В каждой категории находится несколько торговых роботов. Например, в Trailing Stop представлены Trailing Stop Acceleration и Trailing Stop Parabolic SAR. Однако следует отметить, что они, как и в случае с TralBot, не являются целостными программами полного торгового цикла. Торговые системы автоматически по заданному алгоритму выставляют только стоп-лоссы к уже открытым позициям, а открыть их должен кто-то другой (или что-то другое).

Что касается категории трендовых роботов, в которой представлены четыре разработки, то здесь программы уже полностью совершают все сделки и контролируют ход торговли. Среди предлагаемых трендовых алгоритмов — система на индикаторе Ишимоку (см. рисунок 3), система на скользящих средних плюс Trailing Stop типа Parabolic SAR и система на пробое ценовых уровней. В категории контртрендовых программ всего один робот Bot Stochastic, который, как можно догадаться, работает на основе стохастического осциллятора.

В общем, здесь тоже все весьма незамысловато: с помощью языка QPILE написано несколько простейших скриптов на основе стандартных технических индикаторов. Возможно, эти программы стоит использовать как отдельные утилиты к торговому терминалу QUIK. Однако в качестве самостоятельных торговых систем они слабоваты, хотя приведенные в их описании результаты бэк-тестинга (графики кривых капитала) выглядят красиво. Но, как известно, с помощью средств оптимизации на истории всегда можно получить сверхприбыль даже убыточной стратегией.

-Hirobot.ru. Автор ресурса пишет: «По многочисленным просьбам читателей блога открываю магазин торговых роботов для QUIK». Действительно, наконец-то свершилось! Количество выставленных на продажу роботов меньше, чем у MyCreditCard, да и ценовая политика менее гибкая. Среди них представлены напоминаючие Trailing Stop полуроботы, системы на пробое ценовых уровней и, конечно же, скользящие средние.

Вообще, на сайте есть достаточно много хорошего материала, пользуясь которым можно написать робота и самому. В открытом доступе лежит несколько интересных программ и утилит на языке QPILE.

-RoboLim. Программа работает с акциями ММВБ и фьючерсами FORTS, полностью автоматизирована и не требует никакого вмешательства. Как отмечают сами создатели, стиль торговли RoboLim близок к скальпингу, а работает она на минутном временном интервале, не задерживаясь в позиции более восьми минут.

Основная идея торгового робота кроется в некой «психологической зависимости», которую обнаружили авторы. Где эта зависимость найдена и, вообще, что от чего зависит, здесь, конечно же, не уточняется. Поэтому, по сути дела, робот представляет собой «черный ящик». А нам остается только верить на слово, что в реальной торговле его доходность составляет 231%. Для желающих рискнуть и проверить на прочность идею «психологических зависимостей» цена вопроса составит 4 тыс. руб. Видеоинструкция по установке программы прилагается. Жаль, что нет видеодемонстрации ее работы на реальном счете.

-Kbrobot.ru. Еще один ресурс, который представляет собой целый магазин роботов с достаточно широким ассортиментом. И хотя здесь предлагаются такие же «пустышки», как контртрендовая стратегия на Stochastic или пересечении двух скользящих средних, одновременно с этим имеются и интересные варианты. Среди них — фракталы Билла Уильямса с его «Аллигатором», адаптивная скользящая средняя Кауфмана, импульсная стратегия Элдера. Согласитесь, что, по крайней мере для новичков, это звучит уже солидно (о потенциальных прибылях речь пока не идет).

Все торговые алгоритмы написаны на QPILE. Есть подробная видеодемонстрация того, как интегрировать код программы в торговый терминал. Кроме того, на сайте анонсирована техническая поддержка для всех роботов с 10 до 23 часов. В общем, выглядит все четко и по делу. Смущает тот факт, что в качестве результатов работы стратегии снова приведен график кривой капитала по результатам бэк-тестинга (и оптимизации, конечно же), причем из Wealth-Lab (в QUIK тестера и оптимизатора нет). Так, к примеру, простейшая стратегия на двух скользящих средних за полугодовой период (судя по количеству протестированных баров, сам автор период тестирования почему-то не указывает) на 15-минутках Сбербанка дает доходность 453,7% с просадкой всего 16% — весьма приличный показатель даже для такой трендовой акции, как «Сбер». В подобных случаях обычно говорят: «Я как Станиславский». Это касается абсолютно всех роботов данного ресурса.

С другой стороны, упрекнуть Kbrobot.ru действительно не в чем. Он подробно рассказывает о том, что продает. Не совсем честно получается только с результатами стратегий, которые многие экстраполируют на будущее, не понимая, что такую доходность с данным роботом им не получить никогда. Кстати, при одновременной покупке двух программ на вторую предоставляется скидка 20%. Маркетинг, однако.